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期权交易快人一步,每日一回顾一股,50ETF期权一

时间:2020-04-08 18:27来源:财经
[丨有深度的财经媒体] 热门财经资讯、股票行情、原油期货、外汇汇率、贵金属投资、国际债市、财经专家解读尽在/ 严格止盈止损,严格把握点位,严禁重仓操作!做行情,首看趋势

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严格止盈止损,严格把握点位,严禁重仓操作!做行情,首看趋势,其次看点位,最后是时间。我们强调的是对行情的理解和观察。无论操作的是对还是错,都必须要有操作的理由。有理由的做,有对错及时检讨,这才是真正投资。皮皮财经见闻强调交易之道:稳扎稳打,积少成多!

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4月3日上证50ETF现货报收于2.901元,上涨1.01%,上证50ETF期权总成交面额558.110亿元,期现成交比为0.19,权利金成交金额15.308亿元;合约总成交1952943张,较上一交易日增加23.17%,总持仓2431207张,较上一交易日增加4.99%。

认沽认购比为0.73(上一交易日认沽认购比0.57)。

50ETF当月4月平值期权隐含波动率较昨日回落至29.72%昨日4月0.5Delta波动率为30.78%,盘后文章直接取的ATM波动率;50ETF16日4月期权剩余交易日历史波动率23.43%,隐含与实际波动率差价约为6%。

波动率曲线偏斜Skew方面,4月CSkew幅走高虚值Call相对平值Call波动率日内相对走高,收盘正值区域;4月PSkew幅回落虚值Put相对平值Put波动率回落,收在正值区域;4月波动率整体曲线总体呈下行且幅逆时针旋转走势,看涨情绪相对更强。4月Call/Put曲线方面,最低波动率档位2.90,2.7-2.9部位基本水平,剩下档位两端逐步上行,整体仍因虚值认沽档位更多反应负偏,但在平值对称的几档行权价仍呈现局部较严重的正偏。

4月平值Call-Put波动率差价较上日幅回落,日内平值认沽波动率相对认购波动率走高,当月平值期权合成升水约0.0072元/股。无模型Skew指数105.07上日指数修正为104.57,因虚值认购档位偏少原因指数显示负偏;4月无模型Skew指数105.19,负偏幅走高;5月无模型Skew指数104.83,负偏小幅走高。

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50ETF:震荡了一整天,尾盘突然上涨是50ETF今日的行情简述。日线多头趋势,今日尾盘成功上探破2.900阻力点位。小时线来看,经过周一的跳位上涨后,行情进入了震荡调整状态,今日尾盘多头突然发力快速上行,多头情绪依然浓郁。

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上证指数:日线多头趋势,MACD刚完成了多空转换,RSI上翘形成金叉,多头信号。小时线来看,经过了昨日的回调调整,现上升量能充足,今日尾盘多头突然发力高速上涨直接破阻力3200点位。每日可关注是否站稳3200点位。站稳3200点位将继续上行,目标看3300。

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上证50:日线多头趋势,小时线来看,和周一预测的一样,行情到达了2900附近会回调调整一波,今日尾盘一根中阳上探破了2900阻力位,直接结束了近期的调整震荡。明日重点关注2900点位的支撑情况,2900企稳开仓多。

每日一股

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青岛啤酒600600:日线多头趋势,上升量能充足,有加速上涨趋势。小时线来看,进场可先观望一下,现在处于回调调整。回调稳定就是我们最好的进场机会。关注上方阻力点位51.19,下方支撑点位45.82。

50ETF具体建仓策略方面。建议继续持有购4月2750和沽4月2650。本策略收益不在朝夕,而在长期持有,主要收益来源在于标的上涨,而卖出的认购作为持有标的租金补偿,亦可贡献收益。

备兑策略属于收益增强型,赚钱的来源在于标的上涨与期权时间价值的流逝。建仓时买入标的并锁定,同时备兑卖出认购合约,定期展仓(当月合约临到期前,向次月合约移仓)即可。

另附个人长期交易策略总结供参考:

正所谓,投资有风险,下手需谨慎!无论菜鸟还是大神,都还是要按市场规律行事,投资市场瞬息万变,所以我们必须时刻准备着。

判断大涨买认购 ,判断大跌买认沽,震荡下跌卖认购小幅下跌,震荡上涨卖认沽小幅上涨,判断横盘同时卖出认购、认沽,判断暴跌买虚值,狂涨狂跌买深度虚值,突破整理买期权

纯方向策略方向感比较强的:

上证50指数上涨:买平值认购合约+卖平值认沽合约卖出目的防止时间价值衰减

上证50指数下跌:买平值认沽合约+卖平值认购合约

波动率策略方向感不强,懂波动率的,此策略需持有一段时间:

上证50窄幅震荡1%-5%:同时卖出平值认购认沽合约挣时间价值钱,时间价值为600的合约,大盘波动4%才亏本;时间价值为900,大盘波动6%才亏本

上证50宽幅波动》6%:同时买进虚值认沽认购合约挣波动钱

单向交易策略也可以叫彩票策略:

适合临近行权日附近,时间价值在200以内,杠杆倍数比较大买平值或者虚值合约,这个时候时间价值比较低,可以忽略不计,杠杆倍数比较大,一旦有行情,弄对一波,就会赚的盆满钵满!

买方策略:

持有的时间越短,越有利,少付利息;买方要精准下手

卖方策略:

持有的时间越长,越有利,多收利息。卖方要耐心持有

期权的卖方特点:挣钱的概率大于买方,但是最大盈利是一定的,一张合约一天最大亏损为1万份50ETF基金涨跌10%幅度约为2900左右!(假设50ETF净值2.9元

做买方是选择时间价格低的80-200合适,做卖方是选择时间价值高的500以上的比较合适;因为时间价值部分才是我们缴的保险费 ,买保险一方,希望缴较低的保险费,获得价值比较高的保单;相反保险公司希望收更高保险费,就这个简单道理。

皮皮财经见闻每天开盘到收盘,全程都在指导,全力辅佐你在市场实现稳扎稳打!具体到每个合约的实时进场点位,欢迎探讨。

没有一直跌的行情,也没有涨不停的走势,掌握节奏才能掌握财富密码。空头、多头都能赚钱,唯有贪心不能赚。我的座右铭就是:稳扎稳打,积少成多。我是皮皮财经见闻,专注于每日经济信息解读和技术分析。只要你主动,我们就会有故事

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